Sep 25, 2020 00:55
3 yrs ago
11 viewers *
English term
heteroskedasticity
GBK
English to Russian
Bus/Financial
Economics
Definition from
Investopedia:
In statistics, heteroskedasticity (or heteroscedasticity) happens when the standard errors of a variable, monitored over a specific amount of time, are non-constant. With heteroskedasticity, the tell-tale sign upon visual inspection of the residual errors is that they will tend to fan out over time
Example sentences:
Most real world data will probably be heteroskedastic. However, one can still use ordinary least squares without correcting for heteroskedasticity because if the sample size is large enough, the variance of the least squares estimator may still be sufficiently small to obtain precise estimates. (Methods for Detecting and Resolving...)
Heteroskedasticity can also occur if there are subpopulation differences or other interaction effects (e.g. the effect of income on expenditures differs for whites and blacks). (Again, the problem arises from violation of the assumption that no such differences exist or have already been incorporated into the model.) (Richard Williams, Univ. of Notre Dame)
If heteroskedasticity does not cause bias or inconsistency in he OLS estimators, why did we introduce it as one of the Gauss-Markov assumptions? (Hedibert)
Proposed translations
(Russian)
| 5 +2 | гетероскедастичность |
Tetiana Tkachenko
|
Change log
Aug 27, 2020 22:17: changed "Kudoz queue" from "In queue" to "Public"
Sep 25, 2020 00:55: changed "Stage" from "Preparation" to "Submission"
Sep 28, 2020 01:56: changed "Stage" from "Submission" to "Completion"
Proposed translations
+2
4 hrs
Tetiana Tkachenko
Ukraine
Ukraine
Ukraine
MA in Translation, 14 years experience
Native in: Russian 
, Ukrainian
Works in: English to Ukrainian, English to Russian, Ukrainian to English, and 3 more.
Related KudoZ points
:
8
Selected
гетероскедастичность
Definition from
Wikipedia:
Гетероскедастичность (англ. heteroscedasticity) — понятие, используемое в прикладной статистике (чаще всего — в эконометрике), означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности, означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели.
Example sentences:
Одной из ключевых предпосылок МНК является условие постоянства дисперсий случайных отклонений. Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью (постоянством дисперсии отклонений), невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностью (непостоянством дисперсии отклонений). (Новый семестр)
В ряде случаев, зная характер данных, появление проблемы гетероскедастичности можно предвидеть и попытаться устранить этот недостаток еще на этапе спецификации модели регрессии. Однако значительно чаще эту проблему приходится решать после построения уравнения регрессии. (univer-nn.ru)
В примере урожайности зерновых культур в России за 200 лет (см. рис. 3.1) присутствие гетероскедастичности не вызывает сомнений. Однако во многих случаях обнаружение гетероскедастичности визуально не столь очевидно. Чтобы определить наличие гетероскедастичности, применяют различные тесты. (НОУ «ИНТУИТ»)
4 KudoZ points awarded for this answer.
Something went wrong...