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La moyenne floorée : les valeurs du sous-jacent retenues pour le calcul de la moyenne de cette option ne sont que les cours constatés dont le niveau est supérieur au prix d'exercice. Les cours inférieurs au prix
d'exercice sont remplacés par le prix d'exercice. La moyenne floorée permet d'avoir un pay-off toujours supérieur à celui d'une moyenne simple. A partir des valeurs de l'indice retenues précédemment, et en supposant que le floor est égal au strike, la moyenne floorée est de 3062,5 ((2500+3050+3700+3000)/4).
La première constatation qui était de 2250 a été remplacée par la valeur du floor (soit 2500).
Sul sito:
http://entreprises.bnpparibas.fr/file?q=DOC&i=16052_DOC.pdf

Vedi anche questo sito italiano:
Interest Rate Floor (opzione su tassi di interesse)
L’opzione FLOOR conferisce al detentore il diritto di incassare un tasso di interesse minimo, pari al prezzo di esercizio (strike price), su un ammontare nominale e per un periodo di tempo predefiniti.
Il cosiddetto sottostante, di norma, è un parametro ufficiale di riferimento come l’Euribor o il Libor.
http://www.eurobancatrentino.it/prodotti/imprese/rischi/tass...
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